Сравнение LEMB.L с SEML.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while SEML.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB.L returned 2.19%/yr vs -3.21%/yr for SEML.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции LEMB.L превзошли акции SEML.L по среднегодовой доходности: 2.19% против -3.21% соответственно.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
SEML.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- -3.21%
Сравнение доходности по годам LEMB.L и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -4.52% | 8.55% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | -3.25% | 12.19% | -7.96% | 5.52% | -15.44% | -13.96% | -3.39% | 6.70% | -12.06% | 7.54% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and SEML.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
SEML.L
Сравнение LEMB.L c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.29 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.77 | +10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.22 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.43 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | -0.30 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.34 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и SEML.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -75.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -75.25% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -6.39% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -11.26% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -32.06% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -42.25% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -71.00% | +70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -60.50% | +52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.44% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и SEML.L
Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.05%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.36% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 6.97% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 8.39% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.17% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 10.75% | -0.57% |
Сравнение комиссий LEMB.L и SEML.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и SEML.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SEML.L в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and SEML.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор