PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEMB.L с FSEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEMB.L с FSEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both Emerging Markets Bonds funds. LEMB.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 1.53%/yr for FSEM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и FSEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FSEM.L с доходностью 2.90%.

LEMB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.28%
1 год
10.73%
3 года*
7.40%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.19%

FSEM.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.45%
1 год
12.53%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEMB.L и FSEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		1.79%12.48%0.66%9.26%-16.61%4.58%
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		2.90%13.32%3.51%8.82%-17.90%2.49%

Correlation

The correlation between LEMB.L and FSEM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.77

The correlation between LEMB.L and FSEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с LEMB.L:
LEMB.L с XUEB.LLEMB.L с GLDLEMB.L с EMBE.LLEMB.L с EMLO.LLEMB.L с VEMA.LLEMB.L с XUEM.LLEMB.L с EMGB.L
Часто сравнивают с FSEM.L:
FSEM.L с EMGA.LFSEM.L с FUSA.LFSEM.L с EMGB.LFSEM.L с FUSS.LFSEM.L с FGQD.LFSEM.L с VEMA.LFSEM.L с FEUI.L

Доходность на риск

LEMB.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEMB.L
Ранг доходности на риск LEMB.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSEM.L
Ранг доходности на риск FSEM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEM.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEM.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEMB.LFSEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.96

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.11

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.25

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. FSEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и FSEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEMB.LFSEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.23

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и FSEM.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, примерно равная максимальной просадке FSEM.L в -28.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и FSEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEMB.LFSEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-28.00%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-4.02%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-7.09%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-28.00%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.00%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-10.21%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и FSEM.L

Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEMB.LFSEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.72%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

5.22%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

6.39%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

8.58%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

8.47%

+1.71%

Сравнение комиссий LEMB.L и FSEM.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и FSEM.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности FSEM.L в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		7.90%6.31%6.49%5.74%5.01%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEMB.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist		5.20%5.29%3.59%5.90%5.73%4.49%4.12%5.12%5.18%5.14%5.41%6.69%

Часто задаваемые вопросы

LEMB.L and FSEM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.

They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.45% for FSEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и FSEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор