PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с FISNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEKIX с FISNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) and FISNX (Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEKIX returned 7.21%/yr vs 3.88%/yr for FISNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LEKIX charges 0.06%/yr vs 0.00%/yr for FISNX.

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и FISNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у FISNX с доходностью 5.31%.

LEKIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.66%
1 год
21.88%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

FISNX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.65%
1 год
12.25%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEKIX и FISNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		9.22%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		5.31%11.53%5.63%10.21%-13.01%5.62%6.27%

Correlation

The correlation between LEKIX and FISNX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.85

The correlation between LEKIX and FISNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с ECATLEKIX с BDJLEKIX с FASGXLEKIX с FCQTXLEKIX с FIKFX
Часто сравнивают с FISNX:
FISNX с FHNDXFISNX с VOOFISNX с LINKXFISNX с TRRLXFISNX с FHFDXFISNX с FNGLXFISNX с SWYOX

Доходность на риск

LEKIX vs. FISNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FISNX
Ранг доходности на риск FISNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISNX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISNX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c FISNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEKIXFISNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.58

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.77

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.31

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

14.34

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEKIX vs. FISNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISNX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и FISNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEKIXFISNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.87

-0.09

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и FISNX

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и FISNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEKIXFISNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-18.11%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-3.91%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-5.77%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-18.11%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.37%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-3.46%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

0.90%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и FISNX

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEKIXFISNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.02%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

4.20%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

5.00%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

6.42%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

6.42%

+6.80%

Сравнение комиссий LEKIX и FISNX

LEKIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и FISNX

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FISNX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FISNX
Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund		4.02%3.68%4.39%3.17%5.92%6.53%3.63%5.29%5.20%2.34%
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.76%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LEKIX and FISNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEKIX has higher volatility (3.13%) compared to FISNX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs FISNX's -18.11%.

FISNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEKIX и FISNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор