Сравнение LEGR.L с QWTM.L
LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - LEGR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности LEGR.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEGR.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEGR.L показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.15%.
LEGR.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 51.15%
- 6 месяцев
- 42.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEGR.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.26% | 12.12% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.15% | 19.97% |
Correlation
The correlation between LEGR.L and QWTM.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
LEGR.L
QWTM.L
Сравнение LEGR.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.05 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR.L и QWTM.L
Максимальная просадка LEGR.L за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -25.40% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -4.52% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.22% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 39.87% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 39.87% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 39.87% | -21.34% |
Сравнение комиссий LEGR.L и QWTM.L
LEGR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR.L и QWTM.L
Ни LEGR.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEGR.L and QWTM.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
LEGR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for LEGR.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для LEGR.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор