Сравнение LEGR.L с IITU.L
LEGR.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - LEGR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEGR.L returned 11.87%/yr vs 24.18%/yr for IITU.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEGR.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности LEGR.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEGR.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEGR.L показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%.
LEGR.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 13.27%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.91%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 26.34%
Сравнение доходности по годам LEGR.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.26% | 31.58% | 16.29% | 21.82% | -18.56% | 17.39% | 19.03% | 26.59% | -10.04% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 22.95% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -4.56% |
Correlation
The correlation between LEGR.L and IITU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between LEGR.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LEGR.L и IITU.L
Секторы
LEGR.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
LEGR.L
IITU.L
-
Технологии
LEGR.L
IITU.L
Коммуникационные услуги
LEGR.L
IITU.L
-
Потребительский циклический сектор
LEGR.L
IITU.L
-
Промышленность
LEGR.L
IITU.L
Коммунальные услуги
LEGR.L
IITU.L
-
Сырьевые материалы
LEGR.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
LEGR.L
IITU.L
-
Здравоохранение
LEGR.L
IITU.L
-
Энергетика
LEGR.L
IITU.L
Недвижимость
LEGR.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEGR.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
LEGR.L
IITU.L
Сравнение LEGR.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEGR.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.07 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 9.27 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEGR.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.14 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LEGR.L и IITU.L
Максимальная просадка LEGR.L за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEGR.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEGR.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -34.22% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -16.80% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -26.42% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -34.22% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.20% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -5.93% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.59% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEGR.L и IITU.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (LEGR.L) составляет 5.46%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что LEGR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEGR.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.00% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 15.11% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 20.05% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 23.19% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 21.85% | -3.32% |
Сравнение комиссий LEGR.L и IITU.L
LEGR.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEGR.L и IITU.L
Ни LEGR.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LEGR.L and IITU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LEGR.L.
LEGR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LEGR.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для LEGR.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор