PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LECO с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с XLE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LECO или XLE.

Корреляция

Корреляция между LECO и XLE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LECO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LECO:

-0.28

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

LECO:

-0.23

XLE:

-0.14

Коэф-т Омега

LECO:

0.97

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

LECO:

-0.31

XLE:

-0.29

Коэф-т Мартина

LECO:

-0.70

XLE:

-0.75

Индекс Язвы

LECO:

15.10%

XLE:

7.69%

Дневная вол-ть

LECO:

34.24%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

LECO:

-68.89%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

LECO:

-20.21%

XLE:

-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.48% против 4.76% соответственно.

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.17%

5 лет

22.98%

10 лет

13.48%

XLE

С начала года

0.57%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-7.02%

5 лет

22.04%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LECO и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LECO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и XLE

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок LECO и XLE

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и XLE

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...