PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LECO с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LECO с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LECO и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LECO и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		4.56%29.63%-12.55%52.61%5.42%21.89%22.97%25.41%-12.24%21.37%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, LECO показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции LECO превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.23% соответственно.

LECO

1 день
0.27%
1 месяц
-12.72%
С начала года
4.56%
6 месяцев
8.37%
1 год
31.67%
3 года*
15.47%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.63%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lincoln Electric Holdings, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LECO:
LECO с MLILECO с ITTLECO с CSLLECO с PRILECO с VOOLECO с GGGLECO с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

LECO vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LECO
Ранг доходности на риск LECO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LECO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LECO c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LECOXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.56

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.61

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.23

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LECO vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LECO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LECO и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LECOXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.11

Корреляция

Корреляция между LECO и XLE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LECO и XLE

Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.23%1.27%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок LECO и XLE

Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

LECOXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-71.26%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-18.79%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.29%

-26.04%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.89%

-66.81%

+27.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-5.74%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-18.05%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

7.15%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LECO и XLE

Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LECOXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.45%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

14.46%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

25.21%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

26.09%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

29.50%

-2.23%