PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD.DE returned 8.61%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LEAD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEAD.DE показывает доходность 9.44%, а PRAZ.DE немного ниже – 9.30%.

LEAD.DE

1 день
0.54%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.63%
1 год
16.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		9.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-0.35%

Correlation

The correlation between LEAD.DE and PRAZ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.88

The correlation between LEAD.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с S6X0.DELEAD.DE с LYBK.DELEAD.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LEAD.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.25

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.54

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAD.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-29.52%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.45%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-15.46%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-24.09%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.37%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-6.18%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.86%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и PRAZ.DE

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAD.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.69%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.25%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.95%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.99%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

19.16%

-4.69%

Сравнение комиссий LEAD.DE и PRAZ.DE

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и PRAZ.DE

Ни LEAD.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LEAD.DE and PRAZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.

LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.20% for LEAD.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор