Сравнение LDUK.L с LDAG.L
LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while LDAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 9.82%/yr vs 9.22%/yr for LDAG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LDAG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и LDAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у LDAG.L с доходностью 13.10%.
LDUK.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
LDAG.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDUK.L и LDAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.65% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.37% | 6.99% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 13.10% | 26.42% | 5.50% | 3.28% | 1.73% | -25.94% |
Correlation
The correlation between LDUK.L and LDAG.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between LDUK.L and LDAG.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDUK.L и LDAG.L
Секторы
LDUK.L
LDAG.L
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LDUK.L
LDAG.L
Промышленность
LDUK.L
LDAG.L
Потребительский защитный сектор
LDUK.L
LDAG.L
Сырьевые материалы
LDUK.L
LDAG.L
Потребительский циклический сектор
LDUK.L
LDAG.L
Коммуникационные услуги
LDUK.L
LDAG.L
Коммунальные услуги
LDUK.L
LDAG.L
Технологии
LDUK.L
LDAG.L
Энергетика
LDUK.L
-
LDAG.L
Здравоохранение
LDUK.L
-
LDAG.L
Недвижимость
LDUK.L
-
LDAG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUK.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск
LDUK.L
LDAG.L
Сравнение LDUK.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDUK.L | LDAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.06 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 8.13 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и LDAG.L
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки LDAG.L в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и LDAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUK.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -33.08% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -9.58% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -19.89% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.23% | -19.89% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -5.40% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -19.79% | +16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.61% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и LDAG.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) составляет 3.44%, в то время как у L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | LDAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 4.81% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.04% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.05% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.84% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.66% | -7.53% |
Сравнение комиссий LDUK.L и LDAG.L
LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDAG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и LDAG.L
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LDAG.L в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.98% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.80% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
LDUK.L and LDAG.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LDAG.L.
LDUK.L is categorized as Europe Equities, while LDAG.L is Asia Pacific Equities. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.40% for LDAG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и LDAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор