PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUK.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUK.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 9.34%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности LDUK.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

LDUK.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.69%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.17%
С начала года
24.98%
6 месяцев
21.68%
1 год
37.95%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUK.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		3.01%22.62%16.13%8.22%-3.33%6.07%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%18.12%

Correlation

The correlation between LDUK.L and BCOG.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between LDUK.L and BCOG.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов LDUK.L и BCOG.L

Секторы
LDUK.L
BCOG.L

Финансовые услуги

60.4%
17.8%

Промышленность

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%
9.7%

Сырьевые материалы

6.8%
35.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
12.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

0.1%
5.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Финансовые услуги

LDUK.L
60.4%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

LDUK.L
14.3%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

LDUK.L
11.3%
BCOG.L
9.7%

Сырьевые материалы

LDUK.L
6.8%
BCOG.L
35.8%

Потребительский циклический сектор

LDUK.L
5.0%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

LDUK.L
1.1%
BCOG.L
12.3%

Коммунальные услуги

LDUK.L
1.0%
BCOG.L

-

Технологии

LDUK.L
0.1%
BCOG.L
5.6%

Энергетика

LDUK.L

-

BCOG.L

-

Здравоохранение

LDUK.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

LDUK.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LDUK.L:
LDUK.L с LDEG.LLDUK.L с IUKD.LLDUK.L с HUKX.LLDUK.L с GGRP.LLDUK.L с SPYL.DELDUK.L с VUSA.DELDUK.L с XDEM.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

LDUK.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUK.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDUK.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.05

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.56

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.43

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

10.23

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUK.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUK.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUK.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDUK.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.49

+0.26

Просадки

Сравнение просадок LDUK.L и BCOG.L

Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDUK.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-28.15%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-8.57%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-14.48%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-27.76%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.16%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-11.67%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.72%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUK.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDUK.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.06%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

15.89%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

18.51%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.89%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

15.71%

-0.07%

Сравнение комиссий LDUK.L и BCOG.L

LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUK.L и BCOG.L

Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как BCOG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		4.79%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%

Часто задаваемые вопросы

LDUK.L and BCOG.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LDUK.L.

LDUK.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор