Сравнение LDUK.L с AUCP.L
LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 9.34%/yr vs 23.58%/yr for AUCP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности LDUK.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%.
LDUK.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 64.93%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам LDUK.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 3.01% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.33% | 6.07% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -7.57% |
Correlation
The correlation between LDUK.L and AUCP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between LDUK.L and AUCP.L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDUK.L и AUCP.L
Секторы
LDUK.L
AUCP.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
LDUK.L
AUCP.L
-
Промышленность
LDUK.L
AUCP.L
-
Потребительский защитный сектор
LDUK.L
AUCP.L
-
Сырьевые материалы
LDUK.L
AUCP.L
Потребительский циклический сектор
LDUK.L
AUCP.L
-
Коммуникационные услуги
LDUK.L
AUCP.L
-
Коммунальные услуги
LDUK.L
AUCP.L
-
Технологии
LDUK.L
AUCP.L
-
Энергетика
LDUK.L
-
AUCP.L
-
Здравоохранение
LDUK.L
-
AUCP.L
-
Недвижимость
LDUK.L
-
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDUK.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
LDUK.L
AUCP.L
Сравнение LDUK.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUK.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.21 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 5.70 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUK.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок LDUK.L и AUCP.L
Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDUK.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -77.57% | +60.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -29.56% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -29.56% | +16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -39.38% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -25.67% | +23.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -35.74% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 11.51% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUK.L и AUCP.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) составляет 4.63%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что LDUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDUK.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 13.97% | -9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 34.06% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 43.95% | -29.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 35.99% | -20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 34.66% | -19.02% |
Сравнение комиссий LDUK.L и AUCP.L
LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUK.L и AUCP.L
Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
LDUK.L and AUCP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
LDUK.L is categorized as Europe Equities, while AUCP.L is Precious Metals. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор