Сравнение LDRX с RBIL
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. LDRX is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, LDRX returned 24.84% vs 4.48% for RBIL. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.58%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 23.63% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.58% | 1.94% |
Correlation
The correlation between LDRX and RBIL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
LDRX
RBIL
Сравнение LDRX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 17.00 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 67.87 | -58.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и RBIL
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -0.50% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -0.27% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.25% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.06% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.07% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и RBIL
SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что LDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.32% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.83% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 0.94% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 1.06% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 1.06% | +12.12% |
Сравнение комиссий LDRX и RBIL
LDRX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и RBIL
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and RBIL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (4.51%) compared to RBIL (0.32%). In terms of maximum drawdown, LDRX dropped -10.62% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, LDRX leads with 24.84% vs 4.48% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRX has performed better with a 24.84% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for LDRX.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.23% for LDRX.
LDRX is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Summit Global Investments and F/m. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор