Сравнение LDEU.L с DS2P.L
LDEU.L (L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - LDEU.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEU.L returned 17.10%/yr vs -20.08%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. LDEU.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEU.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEU.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEU.L показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -9.03%.
LDEU.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 15.25%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
DS2P.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- -23.39%
Сравнение доходности по годам LDEU.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 15.25% | 37.56% | 14.64% | 16.76% | -3.16% | 9.14% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -9.01% | -33.35% | -24.89% | -28.24% | 7.88% | -12.91% |
Correlation
The correlation between LDEU.L and DS2P.L is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | -0.85 |
The correlation between LDEU.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEU.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
LDEU.L
DS2P.L
Сравнение LDEU.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEU.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | -0.33 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -0.70 | +16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEU.L и DS2P.L
Максимальная просадка LDEU.L за все время составила -20.16%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEU.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEU.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.16% | -99.63% | +79.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -26.10% | +19.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -66.97% | +52.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -78.15% | +57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -99.60% | +99.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -89.26% | +86.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 12.32% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEU.L и DS2P.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) составляет 2.86%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что LDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEU.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.52% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 27.81% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 33.31% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 35.72% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 37.23% | -22.98% |
Сравнение комиссий LDEU.L и DS2P.L
LDEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEU.L и DS2P.L
Дивидендная доходность LDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как DS2P.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 3.50% | 3.47% | 4.36% | 4.44% | 4.17% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
LDEU.L and DS2P.L have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DS2P.L.
LDEU.L is categorized as Europe Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. LDEU.L tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.25% for LDEU.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEU.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор