Сравнение LDEG.L с LCPE.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs 9.64%/yr for LCPE.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам LDEG.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 14.20% | 18.88% | -2.83% | 10.70% | 0.29% | 8.16% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and LCPE.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.42 |
The correlation between LDEG.L and LCPE.L shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDEG.L и LCPE.L
Секторы
LDEG.L
LCPE.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LDEG.L
LCPE.L
-
Промышленность
LDEG.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
LDEG.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
LDEG.L
LCPE.L
-
Энергетика
LDEG.L
LCPE.L
Коммуникационные услуги
LDEG.L
LCPE.L
Здравоохранение
LDEG.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
LCPE.L
Технологии
LDEG.L
LCPE.L
Недвижимость
LDEG.L
-
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
LCPE.L
Сравнение LDEG.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.13 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 13.66 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и LCPE.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки LCPE.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -27.05% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -6.66% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -12.39% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -12.39% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.71% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.52% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и LCPE.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.81% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.48% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.29% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.74% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.60% | -4.59% |
Сравнение комиссий LDEG.L и LCPE.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и LCPE.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and LCPE.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор