Сравнение LDEG.L с JRDZ.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, LDEG.L returned 30.16% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 0.29% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and JRDZ.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
JRDZ.L
Сравнение LDEG.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.16 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 32.94 | -29.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 83.74 | -69.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 6.59 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 7.14 | -5.90 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и JRDZ.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -4.00% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -4.00% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.05% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.05% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.56% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 20.18% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.37% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.37% | -7.36% |
Сравнение комиссий LDEG.L и JRDZ.L
И LDEG.L, и JRDZ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and JRDZ.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L and JRDZ.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор