Сравнение LDEG.L с BATT.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and BATT.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BATT.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEG.L returned 16.11%/yr vs 17.44%/yr for BATT.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for BATT.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и BATT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEG.L торгуется в GBp, в то время как BATT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у BATT.L с доходностью 35.68%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
BATT.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 35.68%
- 6 месяцев
- 37.21%
- 1 год
- 128.63%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и BATT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
BATT.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 35.68% | 59.22% | 0.53% | 3.36% | -3.98% | 4.71% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and BATT.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.50 |
The correlation between LDEG.L and BATT.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDEG.L и BATT.L
Секторы
LDEG.L
BATT.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
LDEG.L
BATT.L
-
Промышленность
LDEG.L
BATT.L
Сырьевые материалы
LDEG.L
BATT.L
Коммунальные услуги
LDEG.L
BATT.L
Энергетика
LDEG.L
BATT.L
-
Коммуникационные услуги
LDEG.L
BATT.L
-
Здравоохранение
LDEG.L
BATT.L
-
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
BATT.L
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
BATT.L
-
Технологии
LDEG.L
BATT.L
Недвижимость
LDEG.L
-
BATT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. BATT.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
BATT.L
Сравнение LDEG.L c BATT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | BATT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.65 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 10.03 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 34.77 | -20.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | BATT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 4.47 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.74 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.78 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и BATT.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки BATT.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и BATT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | BATT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -33.29% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -12.91% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -33.29% | +21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | -33.29% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.31% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -8.89% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.73% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и BATT.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | BATT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.88% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 22.93% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 28.96% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 23.60% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.55% | -7.54% |
Сравнение комиссий LDEG.L и BATT.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BATT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и BATT.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BATT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BATT.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and BATT.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for BATT.L.
LDEG.L is categorized as Europe Equities, while BATT.L is Alternative Energy Equities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while BATT.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.49% for BATT.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и BATT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор