PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATT.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BATT.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BATT.L returned 16.19%/yr vs 11.24%/yr for BCOG.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BATT.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности BATT.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BATT.L торгуется в USD, в то время как BCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BATT.L показывает доходность 35.17%, что значительно выше, чем у BCOG.L с доходностью 24.67%.

BATT.L

1 день
-2.55%
1 месяц
-1.49%
С начала года
35.17%
6 месяцев
40.03%
1 год
128.07%
3 года*
28.19%
5 лет*
16.19%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.62%
С начала года
24.67%
6 месяцев
24.40%
1 год
36.80%
3 года*
15.41%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT.L и BCOG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF		35.17%71.43%-1.20%8.80%-14.18%15.68%81.32%16.59%-24.50%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.67%16.33%4.36%-7.69%15.53%27.87%-3.37%5.91%-11.65%

Correlation

The correlation between BATT.L and BCOG.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

0.25

The correlation between BATT.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BATT.L и BCOG.L

Секторы
BATT.L
BCOG.L

Сырьевые материалы

36.9%
35.8%

Промышленность

33.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.9%

Технологии

11.8%
5.6%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Сырьевые материалы

BATT.L
36.9%
BCOG.L
35.8%

Промышленность

BATT.L
33.3%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

BATT.L
15.0%
BCOG.L
12.9%

Технологии

BATT.L
11.8%
BCOG.L
5.6%

Коммунальные услуги

BATT.L
3.0%
BCOG.L

-

Коммуникационные услуги

BATT.L

-

BCOG.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

BATT.L

-

BCOG.L
9.7%

Энергетика

BATT.L

-

BCOG.L

-

Финансовые услуги

BATT.L

-

BCOG.L
17.8%

Здравоохранение

BATT.L

-

BCOG.L

-

Недвижимость

BATT.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с BATT.L:
BATT.L с GLGG.LBATT.L с AIAG.LBATT.L с 4COP.DEBATT.L с NCLR.LBATT.L с INRG.LBATT.L с LGUK.LBATT.L с ROBG.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

BATT.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT.L
Ранг доходности на риск BATT.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATT.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
2.07

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.61

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.95

4.36

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.19

10.13

+20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT.L на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATT.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.07

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BATT.L и BCOG.L

Максимальная просадка BATT.L за все время составила -39.70%, что больше максимальной просадки BCOG.L в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATT.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.70%

-33.29%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-8.41%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.90%

-12.28%

-21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-25.85%

-8.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.56%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.21%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.62%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT.L и BCOG.L

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATT.L) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BATT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATT.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

6.23%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.92%

15.62%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.01%

17.68%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

17.32%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

16.02%

+9.13%

Сравнение комиссий BATT.L и BCOG.L

BATT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT.L и BCOG.L

Ни BATT.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BATT.L and BCOG.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BATT.L.

BATT.L is categorized as Alternative Energy Equities, while BCOG.L is Commodities. BATT.L tracks Solactive Battery Value-Chain Index, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.49% for BATT.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор