PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDAG.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAG.L с XMTW.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LDAG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAG.L returned 9.22%/yr vs 22.98%/yr for XMTW.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDAG.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности LDAG.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAG.L показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 68.87%.

LDAG.L

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.41%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.53%
1 год
29.43%
3 года*
18.15%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

XMTW.L

1 день
-0.44%
1 месяц
4.06%
С начала года
68.87%
6 месяцев
72.82%
1 год
106.56%
3 года*
41.89%
5 лет*
22.98%
10 лет*
22.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAG.L и XMTW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		13.10%26.42%5.50%3.28%1.73%-25.94%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		68.87%23.98%25.99%21.66%-21.11%13.48%

Correlation

The correlation between LDAG.L and XMTW.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between LDAG.L and XMTW.L shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDAG.L и XMTW.L

Секторы
LDAG.L
XMTW.L

Финансовые услуги

33.5%
11.8%

Промышленность

12.4%
2.8%

Коммунальные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
1.2%

Технологии

8.2%
78.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.8%

Сырьевые материалы

5.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.5%

Энергетика

3.6%

-

Здравоохранение

3.0%
0.6%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

LDAG.L
33.5%
XMTW.L
11.8%

Промышленность

LDAG.L
12.4%
XMTW.L
2.8%

Коммунальные услуги

LDAG.L
11.3%
XMTW.L

-

Потребительский циклический сектор

LDAG.L
11.2%
XMTW.L
1.2%

Технологии

LDAG.L
8.2%
XMTW.L
78.9%

Потребительский защитный сектор

LDAG.L
7.0%
XMTW.L
0.8%

Сырьевые материалы

LDAG.L
5.7%
XMTW.L
2.4%

Коммуникационные услуги

LDAG.L
4.1%
XMTW.L
1.5%

Энергетика

LDAG.L
3.6%
XMTW.L

-

Здравоохранение

LDAG.L
3.0%
XMTW.L
0.6%

Недвижимость

LDAG.L
0.3%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LDAG.L:
LDAG.L с VAPX.LLDAG.L с XKS2.LLDAG.L с GLGG.LLDAG.L с SPYGLDAG.L с AIAI.LLDAG.L с APEX.LLDAG.L с CP9U.L
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L

Доходность на риск

LDAG.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAG.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAG.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
4.39

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.96

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

11.70

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

30.79

-22.66

LDAG.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAG.L на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAG.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAG.L и XMTW.L

Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -33.08%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAG.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.08%

-99.22%

+66.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.05%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-28.76%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

-30.18%

+10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.28%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-22.20%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.45%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAG.L и XMTW.L

Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) составляет 4.81%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAG.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

10.56%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

20.21%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

24.17%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.89%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

22.35%

+0.31%

Сравнение комиссий LDAG.L и XMTW.L

LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAG.L и XMTW.L

Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как XMTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.98%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDAG.L and XMTW.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDAG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDAG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for LDAG.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAG.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор