PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDAG.L с LDUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAG.L с LDUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDAG.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAG.L returned 9.96%/yr vs 9.34%/yr for LDUK.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LDAG.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for LDUK.L.

Доходность

Сравнение доходности LDAG.L и LDUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAG.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у LDUK.L с доходностью 3.01%.

LDAG.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.93%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.69%
1 год
36.09%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

LDUK.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.69%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAG.L и LDUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		15.96%26.41%5.50%3.28%1.73%2.12%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		3.01%22.62%16.13%8.22%-3.33%6.07%

Correlation

The correlation between LDAG.L and LDUK.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

0.42

The correlation between LDAG.L and LDUK.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDAG.L и LDUK.L

Секторы
LDAG.L
LDUK.L

Финансовые услуги

34.9%
60.4%

Промышленность

12.3%
14.3%

Коммунальные услуги

11.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.3%

Технологии

6.5%
0.1%

Сырьевые материалы

5.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.1%

Энергетика

3.7%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

LDAG.L
34.9%
LDUK.L
60.4%

Промышленность

LDAG.L
12.3%
LDUK.L
14.3%

Коммунальные услуги

LDAG.L
11.6%
LDUK.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

LDAG.L
11.1%
LDUK.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

LDAG.L
7.1%
LDUK.L
11.3%

Технологии

LDAG.L
6.5%
LDUK.L
0.1%

Сырьевые материалы

LDAG.L
5.8%
LDUK.L
6.8%

Коммуникационные услуги

LDAG.L
4.3%
LDUK.L
1.1%

Энергетика

LDAG.L
3.7%
LDUK.L

-

Здравоохранение

LDAG.L
2.8%
LDUK.L

-

Недвижимость

LDAG.L
0.3%
LDUK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Часто сравнивают с LDAG.L:
LDAG.L с VAPX.LLDAG.L с XKS2.LLDAG.L с AIAI.LLDAG.L с GLGG.LLDAG.L с SPYGLDAG.L с APEX.LLDAG.L с CP9U.L
Часто сравнивают с LDUK.L:
LDUK.L с LDEG.LLDUK.L с IUKD.LLDUK.L с HUKX.LLDUK.L с GGRP.LLDUK.L с SPYL.DELDUK.L с VUSA.DELDUK.L с XDEM.L

Доходность на риск

LDAG.L vs. LDUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAG.L c LDUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDAG.LLDUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.87

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.37

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.11

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

4.06

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDAG.L vs. LDUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAG.L на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа LDUK.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAG.L и LDUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDAG.LLDUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.87

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок LDAG.L и LDUK.L

Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки LDUK.L в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и LDUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAG.LLDUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-17.13%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-11.51%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.46%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.68%

-17.13%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-1.80%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.66%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAG.L и LDUK.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) имеют волатильность 4.72% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAG.LLDUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.63%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.32%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

14.67%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

15.61%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

15.64%

-2.74%

Сравнение комиссий LDAG.L и LDUK.L

LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LDUK.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAG.L и LDUK.L

Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности LDUK.L в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF		3.78%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		4.79%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%

Часто задаваемые вопросы

LDAG.L and LDUK.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LDAG.L.

LDAG.L is categorized as Asia Pacific Equities, while LDUK.L is Europe Equities. LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.40% for LDAG.L and 0.25% for LDUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAG.L и LDUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор