Сравнение LCVB.DE с EFRN.DE
LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) and EFRN.DE (iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1 while EFRN.DE tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCVB.DE returned -1.08%/yr vs 2.35%/yr for EFRN.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LCVB.DE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for EFRN.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCVB.DE и EFRN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCVB.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у EFRN.DE с доходностью 0.87%.
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
EFRN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCVB.DE и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.70% | -0.09% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.87% | 2.94% | 4.31% | 3.97% | -0.03% | -0.22% | -0.04% | 1.18% | -0.78% |
Correlation
The correlation between LCVB.DE and EFRN.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCVB.DE vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
LCVB.DE
EFRN.DE
Сравнение LCVB.DE c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCVB.DE | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 8.25 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 32.61 | -31.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCVB.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.58 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 2.35 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LCVB.DE и EFRN.DE
Максимальная просадка LCVB.DE за все время составила -14.50%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCVB.DE и EFRN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCVB.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -5.68% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.31% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -0.48% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -1.13% | -12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.01% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.33% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.08% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCVB.DE и EFRN.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) составляет 0.10%, в то время как у iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что LCVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCVB.DE | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.80% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 0.98% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 0.99% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 1.35% | +1.19% |
Сравнение комиссий LCVB.DE и EFRN.DE
LCVB.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCVB.DE и EFRN.DE
LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFRN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
LCVB.DE and EFRN.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFRN.DE.
LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1, while EFRN.DE tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.08% for LCVB.DE and 0.10% for EFRN.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCVB.DE и EFRN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор