Сравнение LCUK.L с UB03.L
LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) and UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUK.L returned 10.01%/yr vs 11.59%/yr for UB03.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUK.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for UB03.L.
Доходность
Сравнение доходности LCUK.L и UB03.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LCUK.L торгуется в GBP, в то время как UB03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCUK.L показывает доходность 5.93%, а UB03.L немного ниже – 5.64%.
LCUK.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам LCUK.L и UB03.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 5.93% | 21.01% | 9.05% | 7.25% | 2.15% | 18.06% | -11.83% | 18.73% | -0.85% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -3.20% |
Correlation
The correlation between LCUK.L and UB03.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, LCUK.L and UB03.L have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUK.L vs. UB03.L — Ранг доходности на риск
LCUK.L
UB03.L
Сравнение LCUK.L c UB03.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) и UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUK.L | UB03.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.66 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.61 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUK.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.00 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LCUK.L и UB03.L
Максимальная просадка LCUK.L за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки UB03.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUK.L и UB03.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUK.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -33.84% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -9.09% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -12.11% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -12.11% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.91% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.11% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUK.L и UB03.L
Текущая волатильность для Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) составляет 3.76%, в то время как у UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LCUK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUK.L | UB03.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.06% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.74% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 12.08% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 17.53% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.97% | -5.28% |
Сравнение комиссий LCUK.L и UB03.L
LCUK.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UB03.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUK.L и UB03.L
LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 3.94% | 3.86% | 3.00% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
LCUK.L and UB03.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for UB03.L.
Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.04% for LCUK.L and 0.20% for UB03.L.
Подберите оптимальное распределение для LCUK.L и UB03.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор