PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUJ.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUJ.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LCUJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUJ.DE returned 10.17%/yr vs 20.33%/yr for XDW0.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LCUJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUJ.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUJ.DE показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

LCUJ.DE

1 день
0.81%
1 месяц
3.93%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.31%
1 год
32.44%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUJ.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		17.36%12.70%13.58%16.52%-12.48%10.04%5.10%22.43%-7.06%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-5.49%

Correlation

The correlation between LCUJ.DE and XDW0.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.34

The correlation between LCUJ.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с VT
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

LCUJ.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUJ.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUJ.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.10

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.58

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

9.92

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUJ.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUJ.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUJ.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.10

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Просадки

Сравнение просадок LCUJ.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка LCUJ.DE за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUJ.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUJ.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-61.44%

+33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-15.05%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-23.71%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-23.71%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.38%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-13.84%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.53%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUJ.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) составляет 4.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LCUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUJ.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.96%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

18.42%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

21.48%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

24.04%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

26.02%

-8.92%

Сравнение комиссий LCUJ.DE и XDW0.DE

LCUJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUJ.DE и XDW0.DE

Ни LCUJ.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCUJ.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

LCUJ.DE is categorized as Japan Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. LCUJ.DE tracks MSCI Japan, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LCUJ.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUJ.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор