PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUA.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUA.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and FLXT.DE (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation) are both Asia Pacific Equities funds - LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while FLXT.DE tracks the FTSE Taiwan 30/18 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCUA.DE returned 22.72%/yr vs 41.09%/yr for FLXT.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for FLXT.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUA.DE показывает доходность 31.85%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 69.39%.

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

FLXT.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
13.04%
С начала года
69.39%
6 месяцев
72.01%
1 год
113.39%
3 года*
41.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUA.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-10.93%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		69.39%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Correlation

The correlation between LCUA.DE and FLXT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2022 г.

0.75

The correlation between LCUA.DE and FLXT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с APXJ.DEFLXT.DE с EUPA.DE

Доходность на риск

LCUA.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUA.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUA.DEFLXT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
4.92

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.73

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

12.64

-8.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

38.64

-22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUA.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUA.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

4.92

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.15

-0.67

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и FLXT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUA.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-31.16%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.05%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-31.16%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.86%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.18%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) составляет 8.54%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUA.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

9.61%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

18.65%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

23.26%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.86%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

21.86%

-2.40%

Сравнение комиссий LCUA.DE и FLXT.DE

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLXT.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и FLXT.DE

Ни LCUA.DE, ни FLXT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCUA.DE and FLXT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for FLXT.DE.

LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while FLXT.DE tracks FTSE Taiwan 30/18 Capped. They also come from different issuers: Amundi and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.19% for FLXT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и FLXT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор