PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUA.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUA.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUA.DE returned 8.90%/yr vs 22.99%/yr for DBX5.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUA.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUA.DE показывает доходность 31.85%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%.

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUA.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%22.39%-10.90%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-8.16%

Correlation

The correlation between LCUA.DE and DBX5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between LCUA.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

LCUA.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUA.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUA.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
4.62

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
5.37

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

12.09

-7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

35.84

-19.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUA.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUA.DE на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUA.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUA.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

4.62

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LCUA.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUA.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-55.28%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.23%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-30.81%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.54%

-32.62%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.97%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-11.61%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUA.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) составляет 8.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUA.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

10.28%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

19.59%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

24.18%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

21.58%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

20.55%

-1.09%

Сравнение комиссий LCUA.DE и DBX5.DE

LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUA.DE и DBX5.DE

Ни LCUA.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCUA.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор