PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHM.DE с E6BR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCHM.DE с E6BR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) and E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) are both Industrials Equities funds from Amundi - LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals while E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCHM.DE returned 9.52%/yr vs 15.56%/yr for E6BR.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LCHM.DE и E6BR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCHM.DE показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у E6BR.DE с доходностью 32.12%. За последние 10 лет акции LCHM.DE уступали акциям E6BR.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 15.56% соответственно.

LCHM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.76%
С начала года
22.92%
6 месяцев
27.52%
1 год
33.65%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.52%

E6BR.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
5.50%
С начала года
32.12%
6 месяцев
41.45%
1 год
78.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.65%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCHM.DE и E6BR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		22.92%13.24%-9.83%16.21%-14.63%24.72%10.72%24.43%-9.02%13.19%
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		32.12%33.08%-9.05%-6.66%9.00%27.01%12.86%22.79%-12.99%21.27%

Correlation

The correlation between LCHM.DE and E6BR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.61

Over the past year, LCHM.DE and E6BR.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE
Часто сравнивают с E6BR.DE:
E6BR.DE с XDWM.DEE6BR.DE с LBRE.DEE6BR.DE с LIGS.DEE6BR.DE с EXV6.DEE6BR.DE с WELT.DEE6BR.DE с EXH4.DEE6BR.DE с EXV8.DE

Доходность на риск

LCHM.DE vs. E6BR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
E6BR.DE
Ранг доходности на риск E6BR.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E6BR.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E6BR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E6BR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E6BR.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E6BR.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHM.DE c E6BR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHM.DEE6BR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
3.10

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.88

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.66

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

18.44

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHM.DE vs. E6BR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHM.DE на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа E6BR.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHM.DE и E6BR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHM.DEE6BR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

3.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LCHM.DE и E6BR.DE

Максимальная просадка LCHM.DE за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки E6BR.DE в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHM.DE и E6BR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCHM.DEE6BR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-66.16%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-17.23%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-33.28%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-40.00%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-44.33%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.89%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-22.97%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.29%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHM.DE и E6BR.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) составляет 6.63%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что LCHM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E6BR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCHM.DEE6BR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.78%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

21.75%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.95%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

26.47%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

27.59%

-9.67%

Сравнение комиссий LCHM.DE и E6BR.DE

И LCHM.DE, и E6BR.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHM.DE и E6BR.DE

LCHM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
E6BR.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist		1.75%2.31%4.15%0.00%5.98%5.68%3.72%5.24%3.59%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LCHM.DE and E6BR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCHM.DE and E6BR.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals, while E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCHM.DE и E6BR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор