Сравнение LCGFX с VUG
LCGFX (William Blair Large Cap Growth Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LCGFX returned 16.77%/yr vs 18.26%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LCGFX charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности LCGFX и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCGFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 16.77% против 18.26% соответственно.
LCGFX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 16.77%
VUG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам LCGFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 5.61% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.49% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between LCGFX and VUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between LCGFX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
LCGFX
VUG
Сравнение LCGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCGFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.69 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 5.92 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LCGFX и VUG
Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -50.68% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -16.53% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -22.85% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -35.61% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -35.61% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.51% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -7.09% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 4.71% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCGFX и VUG
William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.67% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCGFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.83% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.11% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 15.84% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.22% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.44% | -0.15% |
Сравнение комиссий LCGFX и VUG
LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCGFX и VUG
Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VUG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 8.11% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.37% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, LCGFX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VUG has higher volatility (3.83%) compared to LCGFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, LCGFX dropped -62.95% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCGFX и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор