PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCGFX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LCGFXVUG
Дох-ть с нач. г.27.76%29.10%
Дох-ть за 1 год39.85%41.53%
Дох-ть за 3 года4.43%8.22%
Дох-ть за 5 лет14.39%19.19%
Дох-ть за 10 лет10.52%15.66%
Коэф-т Шарпа2.482.54
Коэф-т Сортино3.213.27
Коэф-т Омега1.451.46
Коэф-т Кальмара2.103.30
Коэф-т Мартина13.7213.07
Индекс Язвы3.00%3.28%
Дневная вол-ть16.55%16.86%
Макс. просадка-39.85%-50.68%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между LCGFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCGFX показывает доходность 27.76%, а VUG немного выше – 29.10%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.59%
16.51%
LCGFX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCGFX и VUG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
График комиссии LCGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LCGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCGFX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LCGFX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LCGFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LCGFX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LCGFX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа LCGFX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.54
LCGFX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VUG

LCGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.11%0.00%0.21%0.28%0.13%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VUG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
LCGFX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VUG

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
4.90%
LCGFX
VUG