Сравнение LCGFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	-12.48%	11.79%	26.09%	40.48%	-32.48%	28.29%	36.64%	36.44%	5.18%	31.29%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.79% против 16.16% соответственно.

LCGFX

1 день: 3.25%

1 месяц: -5.59%

С начала года: -12.48%

6 месяцев: -14.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 15.75%

5 лет*: 7.62%

10 лет*: 14.79%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

William Blair Large Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с LCGFX:

LCGFX с WPSGX LCGFX с VOO LCGFX с SPY LCGFX с SCHG LCGFX с VOOG LCGFX с VINIX LCGFX с VONG

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий LCGFX и VUG

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

LCGFX

William Blair Large Cap Growth Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

LCGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCGFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LCGFX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	0.82	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.75	1.32	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.19	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.31	1.19	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	4.15	-3.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LCGFX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	0.82	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.53	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.76	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.57	-0.26

Корреляция

Корреляция между LCGFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VUG

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund	9.78%	8.56%	5.97%	0.00%	0.82%	4.29%	3.83%	6.46%	17.08%	0.56%	1.10%	9.86%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VUG

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	LCGFX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.95%	-50.68%	-12.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.59%	-16.53%	-4.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-35.61%	-1.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-35.61%	-1.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.85%	-12.25%	-5.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.57%	-7.13%	-14.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.67%	4.72%	+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VUG

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LCGFX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.30%	7.12%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.19%	12.70%	-0.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.32%	22.70%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.78%	22.22%	-0.44%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.24%	21.38%	-0.14%

Сравнение LCGFX с VUG

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и VUG

Сравнение доходности по годам LCGFX и VUG

Доходность по периодам

LCGFX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LCGFX и VUG

Доходность на риск

LCGFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

LCGFX

VUG

Сравнение LCGFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LCGFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)