Сравнение LBSAX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или INDEX.
Основные характеристики
| LBSAX | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 25.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 37.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 12.52% |
| Макс. просадка | -47.89% | -38.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и INDEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и INDEX
С начала года, LBSAX показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 25.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и INDEX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBSAX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и INDEX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности INDEX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.25% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и INDEX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и INDEX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.44%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.