PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, LBSAX returned 10.41%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

LBSAX

1 день
0.93%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.29%
1 год
20.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.20%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.98%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%6.76%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between LBSAX and AVUV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between LBSAX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

LBSAX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.10

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

13.69

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и AVUV

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-49.42%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-7.95%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-28.79%

+15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-28.79%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.12%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.95%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.67%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и AVUV

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 2.47%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.08%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

11.34%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

17.54%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

22.74%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

28.30%

-12.61%

Сравнение комиссий LBSAX и AVUV

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и AVUV

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

LBSAX and AVUV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to LBSAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs AVUV's -49.42%.

LBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор