PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, LBSAX returned 16.26%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

LBSAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.20%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.89%15.58%14.73%10.26%-5.19%7.76%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between LBSAX and AVLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.89

The correlation between LBSAX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

LBSAX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.26

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.50

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

6.25

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

25.03

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.26

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и AVLV

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-19.50%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-6.39%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-19.50%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.93%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и AVLV

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 2.37%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.90%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

9.04%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

12.27%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

17.34%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.34%

-1.65%

Сравнение комиссий LBSAX и AVLV

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и AVLV

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Часто задаваемые вопросы

LBSAX and AVLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to LBSAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs AVLV's -19.50%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор