PortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с AVLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и AVLV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
29.27%
LBSAX
AVLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.17

AVLV:

0.10

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.33

AVLV:

0.27

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.05

AVLV:

1.04

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.16

AVLV:

0.09

Коэф-т Мартина

LBSAX:

0.53

AVLV:

0.37

Индекс Язвы

LBSAX:

4.72%

AVLV:

5.00%

Дневная вол-ть

LBSAX:

14.94%

AVLV:

19.19%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

AVLV:

-19.50%

Текущая просадка

LBSAX:

-10.36%

AVLV:

-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у AVLV с доходностью -6.35%.


LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.32%

5 лет

10.26%

10 лет

7.24%

AVLV

С начала года

-6.35%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-5.28%

1 год

2.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и AVLV

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии AVLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVLV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и AVLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг риск-скорректированной доходности AVLV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.17
AVLV: 0.10
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.33
AVLV: 0.27
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBSAX: 1.05
AVLV: 1.04
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.16
AVLV: 0.09
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LBSAX: 0.53
AVLV: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.10
LBSAX
AVLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и AVLV

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности AVLV в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
5.90%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%4.25%4.05%8.01%8.36%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.77%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и AVLV

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и AVLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-11.81%
LBSAX
AVLV

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и AVLV

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 10.49%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
14.09%
LBSAX
AVLV