PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBRT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBRT и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		56.52%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-40.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 56.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

LBRT

1 день
-0.21%
1 месяц
2.86%
С начала года
56.52%
6 месяцев
135.25%
1 год
86.05%
3 года*
33.30%
5 лет*
21.15%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с ENLCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LBRT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.93

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.45

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.30

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.93

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между LBRT и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SPY

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.18%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SPY

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LBRTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-55.19%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.81%

-12.05%

-25.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-24.50%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-6.24%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.28%

-9.09%

-27.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

2.52%

+17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SPY

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBRTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

5.31%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.16%

9.47%

+35.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.18%

19.05%

+50.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.56%

17.06%

+38.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.08%

17.92%

+47.16%