PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBRT с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или SPY.

Корреляция

Корреляция между LBRT и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.97

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.35

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

LBRT:

0.82

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.88

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.81

SPY:

2.35

Индекс Язвы

LBRT:

28.40%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.94%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LBRT:

-53.49%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%.

LBRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-35.08%

1 год

-52.27%

3 года

-7.73%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SPY

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.65%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SPY

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SPY

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...