PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBRE.DE с LCHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBRE.DE с LCHM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) and LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds from Amundi - LBRE.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBRE.DE returned 16.21%/yr vs 9.52%/yr for LCHM.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LBRE.DE и LCHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRE.DE показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у LCHM.DE с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции LBRE.DE превзошли акции LCHM.DE по среднегодовой доходности: 16.21% против 9.52% соответственно.

LBRE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
5.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.37%
1 год
78.47%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.64%
10 лет*
16.21%

LCHM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.76%
С начала года
22.92%
6 месяцев
27.52%
1 год
33.65%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRE.DE и LCHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBRE.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc		32.03%33.09%-8.87%-2.42%9.41%26.55%13.06%22.34%-12.39%22.13%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		22.92%13.24%-9.83%16.21%-14.63%24.72%10.72%24.43%-9.02%13.19%

Correlation

The correlation between LBRE.DE and LCHM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.53

Over the past year, LBRE.DE and LCHM.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LBRE.DE:
LBRE.DE с E6BR.DELBRE.DE с XDWM.DELBRE.DE с WELI.DELBRE.DE с DXSL.DELBRE.DE с SC0W.DELBRE.DE с SC00.DELBRE.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DELCHM.DE с 2B7C.DE

Доходность на риск

LBRE.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRE.DE
Ранг доходности на риск LBRE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRE.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRE.DELCHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.91

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.62

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.55

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

10.41

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBRE.DE vs. LCHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRE.DE на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа LCHM.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRE.DE и LCHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRE.DELCHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.91

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LBRE.DE и LCHM.DE

Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки LCHM.DE в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и LCHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRE.DELCHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-47.72%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-13.34%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-24.12%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-24.60%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.32%

-31.17%

-14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.74%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.35%

-8.36%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.24%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRE.DE и LCHM.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRE.DELCHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.63%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

14.76%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

17.86%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

17.73%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.67%

17.92%

+10.75%

Сравнение комиссий LBRE.DE и LCHM.DE

И LBRE.DE, и LCHM.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRE.DE и LCHM.DE

Ни LBRE.DE, ни LCHM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LBRE.DE and LCHM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBRE.DE and LCHM.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

LBRE.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRE.DE и LCHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор