PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBIT.TO с ETHR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBIT.TO с ETHR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and ETHR.TO (Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while ETHR.TO is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate. LBIT.TO is actively managed, while ETHR.TO is passively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -49.32% vs -32.64% for ETHR.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LBIT.TO и ETHR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно выше, чем у ETHR.TO с доходностью -39.97%.

LBIT.TO

1 день
-4.93%
1 месяц
-24.38%
С начала года
-33.47%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-49.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHR.TO

1 день
-1.46%
1 месяц
-23.92%
С начала года
-39.97%
6 месяцев
-43.95%
1 год
-32.64%
3 года*
-1.51%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBIT.TO и ETHR.TO

2026 (YTD)2025
LBIT.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF		-33.47%-1.29%
ETHR.TO
Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units		-39.97%47.97%

Correlation

The correlation between LBIT.TO and ETHR.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between LBIT.TO and ETHR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Levered Bitcoin ETF

Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units

Часто сравнивают с LBIT.TO:
LBIT.TO с OILY.TOLBIT.TO с QQQY.TOLBIT.TO с BANK.TOLBIT.TO с CANY.TOLBIT.TO с BIGY.TOLBIT.TO с SIXY.TOLBIT.TO с QQQT.TO
Часто сравнивают с ETHR.TO:
ETHR.TO с ETC.TOETHR.TO с ETHX.TOETHR.TO с EBIT.TOETHR.TO с CCCX-B.TOETHR.TO с CCCX.TOETHR.TO с BTCC.TOETHR.TO с BTCX-B.TO

Доходность на риск

LBIT.TO vs. ETHR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBIT.TO
Ранг доходности на риск LBIT.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETHR.TO
Ранг доходности на риск ETHR.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHR.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHR.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHR.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBIT.TO c ETHR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBIT.TOETHR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.49

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.38

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.51

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-0.85

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBIT.TO vs. ETHR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBIT.TO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ETHR.TO равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBIT.TO и ETHR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBIT.TOETHR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.49

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

-0.07

-0.50

Просадки

Сравнение просадок LBIT.TO и ETHR.TO

Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки ETHR.TO в -78.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и ETHR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBIT.TOETHR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-78.36%

+19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.79%

-63.63%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.79%

-63.63%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.37%

-43.49%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.10%

38.31%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LBIT.TO и ETHR.TO

Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Evolve Ether ETF CAD Unhedged Units (ETHR.TO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBIT.TOETHR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

10.25%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.19%

44.82%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.65%

66.28%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.55%

69.36%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.55%

71.74%

-20.19%

Сравнение комиссий LBIT.TO и ETHR.TO

И LBIT.TO, и ETHR.TO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBIT.TO и ETHR.TO

Ни LBIT.TO, ни ETHR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LBIT.TO and ETHR.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LBIT.TO and ETHR.TO have the same expense ratio: 0.75% per year.

LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHR.TO is Cryptocurrency.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и ETHR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор