Сравнение LBIT.TO с BTCY-B.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and BTCY-B.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTCY-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -55.88% vs -46.59% for BTCY-B.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и BTCY-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у BTCY-B.TO с доходностью -27.96%.
LBIT.TO
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -33.25%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCY-B.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- -34.93%
- С начала года
- -27.96%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и BTCY-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.25% | 8.66% |
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | -27.96% | -1.10% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and BTCY-B.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between LBIT.TO and BTCY-B.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. BTCY-B.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
BTCY-B.TO
Сравнение LBIT.TO c BTCY-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBIT.TO | BTCY-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.36 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и BTCY-B.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки BTCY-B.TO в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и BTCY-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | BTCY-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -71.05% | +8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -54.74% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -50.04% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.55% | -32.81% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.87% | 34.25% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и BTCY-B.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCY-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | BTCY-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 12.53% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 41.55% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.54% | 49.31% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.44% | 49.66% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.44% | 49.66% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и BTCY-B.TO
LBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCY-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCY-B.TO Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units | 21.88% | 14.33% | 7.69% | 9.31% | 19.45% | 1.25% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and BTCY-B.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BTCY-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Purpose.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и BTCY-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор