PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с PAXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с PAXG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and PAXG.L (Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while PAXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LAUU.L returned 15.48%/yr vs 7.71%/yr for PAXG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for PAXG.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и PAXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как PAXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAUU.L показывает доходность 5.43%, а PAXG.L немного выше – 5.52%. За последние 10 лет акции LAUU.L превзошли акции PAXG.L по среднегодовой доходности: 15.48% против 7.71% соответственно.

LAUU.L

1 день
-2.45%
1 месяц
-5.51%
С начала года
5.43%
6 месяцев
7.55%
1 год
11.56%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.87%
10 лет*
15.48%

PAXG.L

1 день
-2.81%
1 месяц
-5.87%
С начала года
5.52%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.48%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и PAXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		5.43%17.87%1.59%12.22%-7.81%8.85%11.75%21.86%73.15%20.34%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		5.52%20.78%5.07%5.23%-5.85%4.36%6.62%18.48%-9.28%27.28%

Correlation

The correlation between LAUU.L and PAXG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.88

The correlation between LAUU.L and PAXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и PAXG.L

Секторы
LAUU.L
PAXG.L

Финансовые услуги

34.8%
46.1%

Сырьевые материалы

24.7%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.0%

Промышленность

6.3%
8.5%

Недвижимость

5.8%
7.8%

Здравоохранение

5.5%
3.7%

Энергетика

5.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Технологии

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
PAXG.L
46.1%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
PAXG.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
PAXG.L
6.0%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
PAXG.L
8.5%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
PAXG.L
7.8%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
PAXG.L
3.7%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
PAXG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
PAXG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
PAXG.L
3.0%

Технологии

LAUU.L
2.5%
PAXG.L
1.1%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
PAXG.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с PAXG.L:
PAXG.L с XDJP.LPAXG.L с CSJP.LPAXG.L с LCCN.LPAXG.L с AIL.DEPAXG.L с ESIF.LPAXG.L с FRQX.LPAXG.L с FRXT.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. PAXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAXG.L
Ранг доходности на риск PAXG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXG.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXG.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c PAXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LPAXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.94

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

4.37

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. PAXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXG.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и PAXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LPAXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.26

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и PAXG.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -53.44%, примерно равная максимальной просадке PAXG.L в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и PAXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LPAXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-53.59%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.02%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-19.05%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.44%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-38.52%

-6.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-21.42%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.85%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и PAXG.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS (PAXG.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LPAXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.92%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.85%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.30%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

16.95%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.83%

17.30%

+12.53%

Сравнение комиссий LAUU.L и PAXG.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PAXG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и PAXG.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PAXG.L в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.86%3.02%4.10%3.38%4.64%3.30%2.25%3.92%4.57%3.75%4.06%2.69%
PAXG.L
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS		3.18%3.38%5.61%4.03%4.41%3.74%2.85%4.08%5.57%4.50%4.22%3.29%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and PAXG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAXG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAXG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while PAXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.12% for PAXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и PAXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор