PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASI.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASI.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LASI.DE (Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - LASI.DE tracks the MSCI AC Asia ex Japan while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, LASI.DE returned 10.16%/yr vs 22.04%/yr for DBX5.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LASI.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LASI.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASI.DE показывает доходность 29.51%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции LASI.DE уступали акциям DBX5.DE по среднегодовой доходности: 10.16% против 22.04% соответственно.

LASI.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
4.52%
С начала года
29.51%
6 месяцев
29.84%
1 год
50.05%
3 года*
21.32%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.16%

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASI.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LASI.DE
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc		29.51%17.40%18.31%1.21%-13.80%1.76%12.18%20.64%-11.55%24.24%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%-25.19%37.79%24.51%39.18%-5.55%12.67%

Correlation

The correlation between LASI.DE and DBX5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

0.77

The correlation between LASI.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LASI.DE:
LASI.DE с LORA.FLASI.DE с SPF1.DELASI.DE с TTELASI.DE с EM1C.DELASI.DE с ^STOXXLASI.DE с BTC-USDLASI.DE с HYLD
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

LASI.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASI.DE
Ранг доходности на риск LASI.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASI.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASI.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASI.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASI.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.62

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
5.37

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

12.09

-7.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.16

35.84

-18.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASI.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASI.DE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASI.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASI.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.62

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.05

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.06

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LASI.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка LASI.DE за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASI.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASI.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-55.28%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.23%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-30.81%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-32.62%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.62%

-32.62%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.97%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.61%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.12%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LASI.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc (LASI.DE) составляет 7.61%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что LASI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASI.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

10.28%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

19.59%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

24.18%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.58%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.55%

-2.34%

Сравнение комиссий LASI.DE и DBX5.DE

LASI.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASI.DE и DBX5.DE

Ни LASI.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LASI.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LASI.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LASI.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

LASI.DE tracks MSCI AC Asia ex Japan, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for LASI.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASI.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор