PortfoliosLab logo
Сравнение LAMR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LAMR и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LAMR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
558.95%
557.08%
LAMR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

LAMR:

0.33

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

LAMR:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LAMR:

0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

LAMR:

0.34

VOO:

2.27

Индекс Язвы

LAMR:

8.08%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

LAMR:

25.81%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LAMR:

-16.59%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAMR имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции VOO немного впереди с 12.24%.


LAMR

С начала года

-6.59%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-14.48%

1 год

2.98%

5 лет

19.80%

10 лет

11.99%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAMR: 0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: 0.33
VOO: 0.88
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAMR: 0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAMR: 0.34
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.54
LAMR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и VOO

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.26%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и VOO

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.59%
-9.90%
LAMR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и VOO

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что LAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
13.96%
LAMR
VOO