PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAMR с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAMR и ARCC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAMR и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.11%
1,021.91%
LAMR
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAMR:

-0.20

ARCC:

0.43

Коэф-т Сортино

LAMR:

-0.12

ARCC:

0.63

Коэф-т Омега

LAMR:

0.98

ARCC:

1.10

Коэф-т Кальмара

LAMR:

-0.21

ARCC:

0.48

Коэф-т Мартина

LAMR:

-0.67

ARCC:

2.57

Индекс Язвы

LAMR:

6.82%

ARCC:

2.65%

Дневная вол-ть

LAMR:

22.61%

ARCC:

15.67%

Макс. просадка

LAMR:

-91.85%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

LAMR:

-21.87%

ARCC:

-14.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAMR:

$10.75B

ARCC:

$13.67B

EPS

LAMR:

$3.52

ARCC:

$2.44

Цена/прибыль

LAMR:

29.84

ARCC:

8.18

PEG коэффициент

LAMR:

7.43

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

LAMR:

$1.71B

ARCC:

$2.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAMR:

$1.27B

ARCC:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

LAMR:

$908.49M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, LAMR показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции LAMR уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.88% против 11.68% соответственно.


LAMR

С начала года

-12.50%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-18.63%

1 год

-4.08%

5 лет

25.47%

10 лет

10.88%

ARCC

С начала года

-6.68%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-0.80%

1 год

6.32%

5 лет

23.98%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAMR и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAMR
Ранг риск-скорректированной доходности LAMR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAMR c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAMR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LAMR: -0.20
ARCC: 0.43
Коэффициент Сортино LAMR, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAMR: -0.12
ARCC: 0.63
Коэффициент Омега LAMR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAMR: 0.98
ARCC: 1.10
Коэффициент Кальмара LAMR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LAMR: -0.21
ARCC: 0.48
Коэффициент Мартина LAMR, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LAMR: -0.67
ARCC: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа LAMR на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMR и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.43
LAMR
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMR и ARCC

Дивидендная доходность LAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности ARCC в 9.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAMR
Lamar Advertising Company (REIT)
5.62%4.64%4.70%5.30%3.30%3.00%4.30%5.28%4.47%4.49%4.58%4.66%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.61%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок LAMR и ARCC

Максимальная просадка LAMR за все время составила -91.85%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMR и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.87%
-14.21%
LAMR
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности LAMR и ARCC

Lamar Advertising Company (REIT) (LAMR) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 10.83% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.83%
10.48%
LAMR
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAMR и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamar Advertising Company (REIT) и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab