Сравнение LAIDX с FAOIX
LAIDX (Lord Abbett International Value Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, LAIDX returned 9.21%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LAIDX charges 0.82%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности LAIDX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LAIDX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.40% соответственно.
LAIDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.21%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам LAIDX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 10.71% | 38.19% | 8.03% | 15.65% | -10.62% | 9.90% | 4.19% | 17.90% | -15.74% | 21.75% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between LAIDX and FAOIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2008 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between LAIDX and FAOIX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAIDX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
LAIDX
FAOIX
Сравнение LAIDX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAIDX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.35 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -0.60 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAIDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.28 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.23 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LAIDX и FAOIX
Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAIDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -59.86% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -7.28% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -13.98% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -36.33% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -36.33% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -14.20% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.96% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAIDX и FAOIX
Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAIDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.00% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 4.08% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 9.20% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 16.74% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.70% | +0.21% |
Сравнение комиссий LAIDX и FAOIX
LAIDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAIDX и FAOIX
Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 2.17% | 2.75% | 3.55% | 3.31% | 4.00% | 3.49% | 2.31% | 3.25% | 3.67% | 3.04% | 3.94% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
LAIDX and FAOIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAIDX has higher volatility (4.49%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAIDX dropped -52.40% vs FAOIX's -59.86%.
LAIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAIDX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор