Сравнение LADR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LADR и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LADR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -9.44% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.60% против 4.69% соответственно.
LADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.60%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
LADR
VNQ
Сравнение LADR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.18 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.70 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LADR и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и VNQ
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.47% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и VNQ
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LADR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -73.07% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.44% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -34.48% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -42.40% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -9.24% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -13.71% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 3.21% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и VNQ
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LADR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.57% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 9.28% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 16.31% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.80% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 20.70% | +27.57% |