Сравнение LADR с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или VNQ.
Основные характеристики
| LADR | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 8.78% |
| Дох-ть за 1 год | 19.98% | 28.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.70% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 4.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 23.04% | 17.07% |
| Макс. просадка | -81.63% | -73.07% |
| Текущая просадка | -8.94% | -10.27% |
Корреляция
Корреляция между LADR и VNQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LADR и VNQ
С начала года, LADR показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.26% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и VNQ
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VNQ в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.91% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.91% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и VNQ
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и VNQ
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.