PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LADR и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.28%
101.89%
LADR
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 4.10% против 5.09% соответственно.


LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.04%

5 лет

6.81%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.19
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.70
LADR
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и VNQ

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp
9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок LADR и VNQ

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-14.68%
LADR
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и VNQ

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
10.36%
LADR
VNQ