Сравнение LAD с VTI
LAD (Lithia Motors, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, LAD returned 14.85%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LAD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAD показывает доходность -12.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LAD имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции VTI немного впереди с 15.04%.
LAD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -7.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 14.85%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам LAD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | -12.20% | -6.34% | 9.32% | 62.03% | -30.63% | 1.84% | 100.73% | 94.57% | -31.96% | 18.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between LAD and VTI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.51 |
The correlation between LAD and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAD vs. VTI — Ранг доходности на риск
LAD
VTI
Сравнение LAD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lithia Motors, Inc. (LAD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.24 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 14.94 | -15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.38 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LAD и VTI
Максимальная просадка LAD за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -55.45% | -39.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -8.92% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -19.30% | -18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.71% | -25.36% | -26.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.16% | -35.00% | -26.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -0.26% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -8.03% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 1.93% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAD и VTI
Lithia Motors, Inc. (LAD) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что LAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 2.90% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 9.13% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 12.17% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.60% | 17.40% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 18.30% | +22.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAD и VTI
Дивидендная доходность LAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD Lithia Motors, Inc. | 0.76% | 0.66% | 0.58% | 0.58% | 0.79% | 0.46% | 0.42% | 0.81% | 1.49% | 0.93% | 0.98% | 0.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
LAD and VTI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAD has higher volatility (10.93%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, LAD dropped -95.17% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор