PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение L8I3.DE с ZPRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L8I3.DE с ZPRM.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) and ZPRM.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - L8I3.DE tracks the Solactive EUR Overnight Return Index while ZPRM.DE tracks the Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, L8I3.DE returned 1.94%/yr vs 13.06%/yr for ZPRM.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. L8I3.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for ZPRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности L8I3.DE и ZPRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L8I3.DE торгуется в EUR, в то время как ZPRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L8I3.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ZPRM.DE с доходностью 9.60%.

L8I3.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.11%
1 год
2.01%
3 года*
2.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.67%

ZPRM.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
6.26%
С начала года
9.60%
1 год
17.13%
3 года*
8.04%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L8I3.DE и ZPRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
L8I3.DE
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)		1.11%2.21%3.69%3.17%-0.11%-0.69%-0.68%-0.30%
ZPRM.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)		9.62%9.28%-1.25%25.81%20.17%10.13%-9.18%14.71%

Correlation

The correlation between L8I3.DE and ZPRM.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с L8I3.DE:
L8I3.DE с EGV2.DEL8I3.DE с DBXT.DEL8I3.DE с C101.DEL8I3.DE с ZPR1.DEL8I3.DE с DXS1.DEL8I3.DE с PJEU.DEL8I3.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с ZPRM.DE:
ZPRM.DE с ZPR1.DEZPRM.DE с DBXT.DEZPRM.DE с C101.DEZPRM.DE с DXS1.DEZPRM.DE с PJEU.DEZPRM.DE с EGV2.DEZPRM.DE с SPPW.DE

Доходность на риск

L8I3.DE vs. ZPRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L8I3.DE
Ранг доходности на риск L8I3.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L8I3.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZPRM.DE
Ранг доходности на риск ZPRM.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRM.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L8I3.DE c ZPRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

L8I3.DEZPRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.32
2.17

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.63
3.04

+10.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.83

1.43

+1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

45.38

6.81

+38.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

177.27

21.79

+155.47

L8I3.DE vs. ZPRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L8I3.DE на текущий момент составляет 6.32, что выше коэффициента Шарпа ZPRM.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L8I3.DE и ZPRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L8I3.DE и ZPRM.DE

Максимальная просадка L8I3.DE за все время составила -3.92%, что меньше максимальной просадки ZPRM.DE в -27.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L8I3.DE и ZPRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L8I3.DEZPRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.92%

-27.92%

+24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.50%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.07%

-16.86%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.75%

-16.86%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-6.41%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.78%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности L8I3.DE и ZPRM.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) составляет 0.08%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill MXN Hdg UCITS ETF (Acc) (ZPRM.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что L8I3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L8I3.DEZPRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.99%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

6.06%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

7.85%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

10.79%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.21%

13.87%

-13.66%

Сравнение комиссий L8I3.DE и ZPRM.DE

L8I3.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZPRM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L8I3.DE и ZPRM.DE

Ни L8I3.DE, ни ZPRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L8I3.DE and ZPRM.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for L8I3.DE.

L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index, while ZPRM.DE tracks Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (MXN Hedged). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.10% for L8I3.DE and 0.05% for ZPRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L8I3.DE и ZPRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор