PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L6EW.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L6EW.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L6EW.L (Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - L6EW.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, L6EW.L returned 5.20%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. L6EW.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности L6EW.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

L6EW.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, L6EW.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

L6EW.L

1 день
0.54%
1 месяц
0.19%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.00%
1 год
15.12%
3 года*
11.36%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.40%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L6EW.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
L6EW.L
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS		4.68%23.27%-0.27%12.61%-13.76%13.55%7.30%21.13%-9.88%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between L6EW.L and IEDL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between L6EW.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов L6EW.L и IEDL.L

Секторы
L6EW.L
IEDL.L

Промышленность

23.1%
17.0%

Финансовые услуги

19.9%
22.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Сырьевые материалы

7.6%
6.2%

Недвижимость

5.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Технологии

5.0%
12.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.5%

Энергетика

1.5%
5.1%

Промышленность

L6EW.L
23.1%
IEDL.L
17.0%

Финансовые услуги

L6EW.L
19.9%
IEDL.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

L6EW.L
10.9%
IEDL.L
6.2%

Здравоохранение

L6EW.L
8.4%
IEDL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

L6EW.L
7.7%
IEDL.L
8.6%

Сырьевые материалы

L6EW.L
7.6%
IEDL.L
6.2%

Недвижимость

L6EW.L
5.8%
IEDL.L
0.6%

Коммуникационные услуги

L6EW.L
5.0%
IEDL.L
3.7%

Технологии

L6EW.L
5.0%
IEDL.L
12.2%

Коммунальные услуги

L6EW.L
5.0%
IEDL.L
4.5%

Энергетика

L6EW.L
1.5%
IEDL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с L6EW.L:
L6EW.L с 5HEP.LL6EW.L с EUMV.LL6EW.L с LEMV.LL6EW.L с CSKR.LL6EW.L с IMV.LL6EW.L с CAPU.LL6EW.L с LCPE.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

L6EW.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L6EW.L
Ранг доходности на риск L6EW.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L6EW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L6EW.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L6EW.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L6EW.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L6EW.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L6EW.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L6EW.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.68

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.60

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.42

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

12.66

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L6EW.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L6EW.L на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L6EW.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L6EW.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.68

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.95

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок L6EW.L и IEDL.L

Максимальная просадка L6EW.L за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L6EW.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L6EW.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.88%

-34.37%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.54%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-16.23%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-16.28%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.84%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.72%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности L6EW.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS (L6EW.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что L6EW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L6EW.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.76%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.06%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.48%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.30%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

17.59%

-1.98%

Сравнение комиссий L6EW.L и IEDL.L

L6EW.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L6EW.L и IEDL.L

L6EW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
L6EW.L
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

L6EW.L and IEDL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for L6EW.L.

L6EW.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for L6EW.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L6EW.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор