PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с MWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L100.L с MWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и MWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

L100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.97%
1 год
21.34%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.00%

MWRD.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и MWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.14%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%6.51%
MWRD.L
Amundi Index MSCI World		0.00%0.00%-1.27%17.50%-9.18%24.39%11.85%23.29%-4.10%6.52%

Correlation

The correlation between L100.L and MWRD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.60

The correlation between L100.L and MWRD.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов L100.L и MWRD.L

Секторы
L100.L
MWRD.L

Финансовые услуги

24.5%
14.7%

Потребительский защитный сектор

13.9%
6.7%

Промышленность

13.7%
10.6%

Здравоохранение

13.6%
12.4%

Энергетика

11.7%
4.4%

Сырьевые материалы

8.5%
3.8%

Коммунальные услуги

5.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
7.5%

Недвижимость

0.9%
2.4%

Технологии

0.8%
24.7%

Финансовые услуги

L100.L
24.5%
MWRD.L
14.7%

Потребительский защитный сектор

L100.L
13.9%
MWRD.L
6.7%

Промышленность

L100.L
13.7%
MWRD.L
10.6%

Здравоохранение

L100.L
13.6%
MWRD.L
12.4%

Энергетика

L100.L
11.7%
MWRD.L
4.4%

Сырьевые материалы

L100.L
8.5%
MWRD.L
3.8%

Коммунальные услуги

L100.L
5.3%
MWRD.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

L100.L
4.7%
MWRD.L
10.5%

Коммуникационные услуги

L100.L
2.6%
MWRD.L
7.5%

Недвижимость

L100.L
0.9%
MWRD.L
2.4%

Технологии

L100.L
0.8%
MWRD.L
24.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Amundi Index MSCI World

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с VUKE.DEL100.L с SPYL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с MWRD.L:
MWRD.L с BRK-BMWRD.L с IWDA.ASMWRD.L с URTHMWRD.L с SWDA.LMWRD.L с JEPIMWRD.L с ACWIMWRD.L с 36BZ.DE

Доходность на риск

L100.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MWRD.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LMWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. MWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LMWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок L100.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LMWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и MWRD.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LMWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

—

—

Сравнение комиссий L100.L и MWRD.L

L100.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L100.L и MWRD.L

Ни L100.L, ни MWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L100.L and MWRD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRD.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRD.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.

L100.L is categorized as Europe Equities, while MWRD.L is Global Equities. L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.08% for MWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и MWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор