Сравнение L с HD
L (Loews Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, L returned 10.61%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности L и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции L уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.62% соответственно.
L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 10.61%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам L и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | -0.69% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between L and HD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between L and HD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
L:
$21.55B
HD:
$311.72B
L:
$8.96
HD:
$14.08
L:
11.65
HD:
22.23
L:
1.19
HD:
1.87
L:
1.15
HD:
22.47
L:
$18.29B
HD:
$166.59B
L:
$8.42B
HD:
$55.19B
L:
$2.64B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. HD — Ранг доходности на риск
L
HD
Сравнение L c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| L | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.49 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.01 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| L | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.60 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.10 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок L и HD
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -70.46% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -28.81% | +20.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -28.84% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -34.73% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -37.99% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -25.14% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -20.60% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 13.82% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и HD
Текущая волатильность для Loews Corporation (L) составляет 4.68%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.10% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 17.70% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 23.46% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 24.05% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 24.82% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и HD
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей L и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности L и HD
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
L and HD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to L (4.68%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs HD's -70.46%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор