PortfoliosLab logo
Сравнение KYN с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KYN и SO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KYN и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.71%
650.41%
KYN
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.33

SO:

1.50

Коэф-т Сортино

KYN:

1.78

SO:

2.11

Коэф-т Омега

KYN:

1.26

SO:

1.26

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.84

SO:

2.09

Коэф-т Мартина

KYN:

6.24

SO:

5.07

Индекс Язвы

KYN:

5.19%

SO:

5.47%

Дневная вол-ть

KYN:

24.46%

SO:

18.54%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

KYN:

-16.61%

SO:

-2.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.03B

SO:

$99.49B

EPS

KYN:

$5.50

SO:

$3.99

Коэффициент P/E

KYN:

2.18

SO:

22.66

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

SO:

3.09

Коэффициент P/S

KYN:

24.31

SO:

3.72

Коэффициент P/B

KYN:

0.80

SO:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$218.60M

SO:

$20.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$218.60M

SO:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$251.32M

SO:

$9.96B

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям SO по среднегодовой доходности: -0.79% против 12.08% соответственно.


KYN

С начала года

-3.92%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

5.43%

1 год

31.30%

5 лет

30.71%

10 лет

-0.79%

SO

С начала года

10.78%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

0.08%

1 год

25.81%

5 лет

13.85%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.33
SO: 1.50
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.78
SO: 2.11
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.26
SO: 1.26
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.84
SO: 2.09
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.24
SO: 5.07

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.50
KYN
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и SO

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности SO в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.90%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
SO
The Southern Company
3.18%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок KYN и SO

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.61%
-2.72%
KYN
SO

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и SO

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
6.58%
KYN
SO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KYN и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию