Сравнение KYN с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KYN и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KYN и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 13.37% | 5.34% | 60.45% | 13.19% | 20.50% | 44.21% | -51.60% | 11.52% | -19.35% | 7.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.25% соответственно.
KYN
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 8.60%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KYN и SCHD
KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
KYN vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KYN
SCHD
Сравнение KYN c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KYN | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.55 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KYN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между KYN и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KYN и SCHD
Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 7.08% | 7.75% | 8.34% | 9.45% | 9.05% | 6.42% | 16.17% | 10.34% | 14.17% | 9.97% | 11.24% | 15.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KYN и SCHD
Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KYN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.43% | -33.37% | -58.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.74% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -16.85% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.74% | -33.37% | -54.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.43% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -3.34% | -23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.75% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KYN и SCHD
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KYN | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.33% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.96% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 15.69% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 14.40% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.13% | 16.70% | +24.43% |