PortfoliosLab logo
Сравнение KYN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KYN и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KYN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.31%
370.37%
KYN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.36

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

KYN:

1.82

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

KYN:

1.27

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.86

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

KYN:

6.47

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

KYN:

5.14%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

KYN:

24.45%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KYN:

-16.05%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.76% против 10.35% соответственно.


KYN

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

6.23%

1 год

33.27%

5 лет

30.91%

10 лет

-0.76%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.36
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.82
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.27
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.86
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.47
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.23
KYN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и SCHD

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.85%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KYN и SCHD

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.05%
-11.33%
KYN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и SCHD

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что KYN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
11.25%
KYN
SCHD