PortfoliosLab logo
Сравнение KYN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KYN и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KYN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.56%
1,492.17%
KYN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KYN:

1.36

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

KYN:

1.82

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

KYN:

1.27

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

KYN:

0.86

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

KYN:

6.47

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

KYN:

5.14%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

KYN:

24.45%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

KYN:

-91.43%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KYN:

-16.05%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.76% против 16.49% соответственно.


KYN

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

6.23%

1 год

33.27%

5 лет

30.91%

10 лет

-0.76%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KYN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KYN
Ранг риск-скорректированной доходности KYN, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KYN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KYN, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KYN: 1.36
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино KYN, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KYN: 1.82
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега KYN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KYN: 1.27
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара KYN, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KYN: 0.86
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина KYN, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KYN: 6.47
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.49
KYN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и QQQ

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.
7.85%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%6.61%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KYN и QQQ

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.05%
-13.25%
KYN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и QQQ

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (KYN) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.67% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
16.89%
KYN
QQQ