PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KYN с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KYN (Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund) is Energy Equities fund actively managed by Kayne Anderson, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, KYN returned 6.30%/yr vs 69.25%/yr for NVDA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KYN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KYN показывает доходность 17.84%, а NVDA немного ниже – 17.39%. За последние 10 лет акции KYN уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 6.30% против 69.25% соответственно.

KYN

1 день
0.93%
1 месяц
0.59%
С начала года
17.84%
6 месяцев
17.77%
1 год
24.29%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.16%
10 лет*
6.30%

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KYN и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		17.84%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%7.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between KYN and NVDA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.22

The correlation between KYN and NVDA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KYN:

$2.08B

NVDA:

$5.33T

EPS

KYN:

$5.50

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

KYN:

2.24

NVDA:

33.51

Коэффициент PEG

KYN:

0.00

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

KYN:

23.84

NVDA:

21.10

Коэффициент P/B

KYN:

0.83

NVDA:

27.28

Общая выручка (12 мес.)

KYN:

$133.71M

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

KYN:

$112.99M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

KYN:

$863.04M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с NXGKYN с AMTRKYN с TPYPKYN с EIPIX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

KYN vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.60

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.21

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.70

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

6.62

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.40

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.63

-0.47

Просадки

Сравнение просадок KYN и NVDA

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KYNNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-89.72%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-20.21%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-36.88%

+15.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-66.34%

+44.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

-66.34%

-21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-7.14%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.95%

-36.20%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.23%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и NVDA

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.48%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KYNNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

12.53%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

25.59%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

34.16%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

51.67%

-28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

49.80%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и NVDA

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		6.97%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

KYN and NVDA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to KYN (5.48%). In terms of maximum drawdown, KYN dropped -91.43% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KYN и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор