Сравнение KXI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
KXI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или VEA.
Основные характеристики
| KXI | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 4.06% |
| Дох-ть за 1 год | -2.36% | 11.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 6.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 12.82% |
| Макс. просадка | -42.27% | -60.70% |
| Current Drawdown | -3.30% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между KXI и VEA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KXI и VEA
С начала года, KXI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции KXI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и VEA
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и VEA
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности VEA в 3.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.92% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и VEA
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и VEA
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.