PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KXI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KXI с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KXI returned 5.49%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KXI charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности KXI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.49% против 10.13% соответственно.

KXI

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
1.47%
3 года*
5.90%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.49%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KXI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		3.05%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between KXI and VEA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between KXI and VEA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KXI и VEA

Секторы
KXI
VEA

Потребительский защитный сектор

96.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
7.5%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

KXI
96.9%
VEA
5.6%

Потребительский циклический сектор

KXI
3.1%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

KXI

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

KXI

-

VEA
3.4%

Энергетика

KXI

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

KXI

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

KXI

-

VEA
8.2%

Промышленность

KXI

-

VEA
19.2%

Недвижимость

KXI

-

VEA
2.7%

Технологии

KXI

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

KXI

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Consumer Staples ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

KXI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KXI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KXIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
2.06

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.84

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.77

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

10.82

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KXI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KXIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

2.06

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KXI и VEA

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KXIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.27%

-60.68%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.63%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-13.45%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-29.71%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.59%

-35.73%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.66%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-13.29%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.98%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и VEA

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KXIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.49%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

13.32%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

15.64%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

16.54%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

17.35%

-3.61%

Сравнение комиссий KXI и VEA

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и VEA

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.23%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

KXI and VEA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to KXI (3.81%). In terms of maximum drawdown, KXI dropped -42.27% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.13% vs 5.49% for KXI. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KXI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.13% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.23% for KXI.

KXI is categorized as Consumer Staples Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for KXI and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KXI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор