Сравнение KXI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
KXI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или USMV.
Доходность
Сравнение доходности KXI и USMV
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 20.62%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.83% соответственно.
KXI
6.50%
-2.66%
2.67%
10.20%
5.35%
5.61%
USMV
20.62%
0.94%
13.07%
24.93%
9.64%
10.83%
Основные характеристики
| KXI | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 5.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 8.55% |
| Макс. просадка | -42.27% | -33.10% |
| Текущая просадка | -5.59% | -0.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и USMV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между KXI и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и USMV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности USMV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.91% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.61% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и USMV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и USMV
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 3.28% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.