Сравнение KXI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
KXI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или USMV.
Основные характеристики
| KXI | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | -2.36% | 13.63% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 5.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.43% | 8.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 10.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 8.50% |
| Макс. просадка | -42.27% | -33.10% |
| Current Drawdown | -3.30% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между KXI и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KXI и USMV
С начала года, KXI показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и USMV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и USMV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности USMV в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.92% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.80% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и USMV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и USMV
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.