Сравнение KXI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
KXI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.73% против 9.64% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и USMV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Доходность на риск
KXI vs. USMV — Ранг доходности на риск
KXI
USMV
Сравнение KXI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.06 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.25 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KXI и USMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и USMV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и USMV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -33.10% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.91% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.93% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -33.10% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -4.87% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -2.88% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.03% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и USMV
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.02% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.07% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 12.50% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.38% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 14.51% | -0.82% |