Сравнение KXI с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
KXI и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или USMV.
Корреляция
Корреляция между KXI и USMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KXI и USMV
Основные характеристики
KXI:
0.83
USMV:
2.21
KXI:
1.22
USMV:
3.07
KXI:
1.14
USMV:
1.40
KXI:
1.08
USMV:
3.19
KXI:
3.17
USMV:
12.50
KXI:
2.52%
USMV:
1.52%
KXI:
9.62%
USMV:
8.59%
KXI:
-42.27%
USMV:
-33.10%
KXI:
-6.84%
USMV:
-4.99%
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.20% соответственно.
KXI
5.09%
-0.60%
1.26%
6.93%
4.38%
5.44%
USMV
16.59%
-3.34%
7.28%
17.51%
8.40%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и USMV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и USMV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности USMV в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.49% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и USMV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и USMV
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 2.72%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.