Сравнение KXI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
KXI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.73% против 8.34% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и SPLV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
KXI vs. SPLV — Ранг доходности на риск
KXI
SPLV
Сравнение KXI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.02 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.12 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.03 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.09 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KXI и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и SPLV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и SPLV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -36.26% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -8.88% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.26% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -36.26% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -5.14% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -3.54% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.89% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и SPLV
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.08% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.84% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 12.68% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.43% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.35% | -1.66% |