PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и SPLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.21%
302.07%
KXI
SPLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.96

SPLV:

1.11

Коэф-т Сортино

KXI:

1.44

SPLV:

1.52

Коэф-т Омега

KXI:

1.18

SPLV:

1.22

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.18

SPLV:

1.58

Коэф-т Мартина

KXI:

3.17

SPLV:

5.06

Индекс Язвы

KXI:

3.81%

SPLV:

2.84%

Дневная вол-ть

KXI:

12.65%

SPLV:

13.04%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

KXI:

-1.30%

SPLV:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.88% против 8.99% соответственно.


KXI

С начала года

8.66%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

3.82%

1 год

11.15%

5 лет

7.95%

10 лет

5.88%

SPLV

С начала года

3.42%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

0.58%

1 год

13.70%

5 лет

10.15%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и SPLV

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.96
SPLV: 1.11
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.44
SPLV: 1.52
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KXI: 1.18
SPLV: 1.22
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.18
SPLV: 1.58
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 3.17
SPLV: 5.06

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
1.11
KXI
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и SPLV

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPLV в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.31%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.75%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок KXI и SPLV

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.30%
-3.82%
KXI
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и SPLV

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 7.62%, в то время как у Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.75%
KXI
SPLV