Сравнение KXI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
KXI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KXI или SPLV.
Доходность
Сравнение доходности KXI и SPLV
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 5.61% против 9.40% соответственно.
KXI
6.50%
-2.66%
2.67%
10.20%
5.35%
5.61%
SPLV
19.73%
1.83%
14.74%
23.16%
7.52%
9.40%
Основные характеристики
| KXI | SPLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 9.26% |
| Макс. просадка | -42.27% | -36.26% |
| Текущая просадка | -5.59% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и SPLV
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между KXI и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KXI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и SPLV
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SPLV в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.91% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.84% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и SPLV
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и SPLV
iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что KXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.